央行最新调查：奥克兰25%的房贷可能违约，未来可能强化测试工具！

后花园2023年3月27日援引nzherald网站报道：今天，新西兰央行公布的一项调查显示，奥克兰大约有四分之一（约25%）的银行房贷与洪涝区的土地有关。

这相当于全国抵押贷款总数的12%左右。

与此同时，在全国所有的住宅抵押贷款中，有一小部分与沿海泛洪区的住宅有关，这些住宅持续受到海平面上升的威胁。

事实上，如果海平面上升50厘米，2.5%的房贷就将面临风险。如果海平面上升1米，这一比例将升至3.8%。

据悉，新西兰央行通过整理银行数据进行了这项研究，以更好地了解可能危及金融体系稳定性的气候相关风险。

它得出的结论是，银行将拥有足够的资本——即使是在它模拟的最严重的情况下——应对上述气候风险，但前提是没有其他冲击事件发生。

报告还提到，央行还有更多的工作要做，以了解洪水风险如何与金融体系面临的其他风险(如经济衰退带来的风险)交织在一起。

新西兰央行副行长Christian Hawkesby表示:“随着洪水风险的增加，金融体系可能同时面临更广泛的气候相关风险，比如全球和国家转型风险，包括随着时间的推移推出更严格的碳排放定价。”

他说：“我们即将进行的气候压力测试将进一步提高我们对这些风险的理解，压力测试的具体内容将于今年晚些时候公布。”

银监会表示，这项研究的目的是支持银行更好地识别和管理气候风险。

例如，根据新西兰央行建议，银行可以考虑对那些在风险地区买房的人提出更多要求，比如要求其首付必须高于总体贷款规模，又或者限制在某个地区放贷。

然而，央行也认识到，银行采取行动以减少气候风险的性质和必要性取决于一系列外部因素——其中最大的因素是保险的可获得性和可负担性。

Hawkesby表示：“如果私人无法为面临风险的房产投保，那这将大大增加银行现有贷款的损失风险;如果违反了贷款条件，就不可能再对这处房产发放新的抵押贷款。”

新西兰央行的模型发现，如果奥克兰的强降雨导致房价下跌30%，那么就不会有太多房屋陷入负资产状态。因此，银行只需将预期损失拨备增加9%。

然而，如果这次天气事件导致房价下降60%，那么银行的拨备将相应增加3倍。

一个重要的警告是，央行在其建模中使用了2022年3月的房价。自那以后，房价已大幅下滑，利息迅速上升，使得贷款持有人更加脆弱。

新西兰央行表示，最新研究表明，奥克兰天气事件后，洪涝风险驱动的房价变化将影响国内最大银行的资本状况，但不会威胁到它们的偿付能力或商业模式。

只不过，拨备费用的增加将降低银行业的利润或股息。此外，如果洪涝风险得不到缓解，这将使得实体企业更易受到经济衰退等其他冲击的影响。

（责编：Gloria）